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BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452
COMUNICADO AO MERCADO
Balanço de Operações de Setembro
Estoque de títulos do agronegócio registrados na BM&FBOVESPA totaliza R$ 6,92
bilhões, ante R$ 5,63 bilhões, no período anterior.
O volume financeiro dos ETFs registra R$ 1,42 bilhão.
Mercado de opções de commodities salta de 41.561 contratos negociados para
53.167.
Segmento Bovespa
O volume financeiro total no segmento Bovespa atingiu R$ 131.437.121.147,94, em
setembro, ante R$ 177.906.246.853,76, registrado em agosto de 2011. A média diária
alcançou R$ 6,25 bilhões em setembro, ante R$ 7,73 bilhões no mês anterior.
O número total de negócios atingiu a marca de 13.551.487 em setembro. Em agosto, o
número de negócios foi de 16.234.673. Já a média diária de negócios atingiu 645.309
em setembro, ante os 705.855, registrados em agosto de 2011.
Ações
As ações que registraram maior giro financeiro em setembro foram: Vale PNA, com R$
15,41 bilhões; Petrobras PN, com R$ 7,72 bilhões; Itauunibanco PN, com R$ 6,55
bilhões; OGX Petróleo ON, com R$ 5,88 bilhões; e Vale ON, com R$ 4,22 bilhões.
Índices
O Ibovespa encerrou setembro aos 52.324 pontos, com queda de 7,38%.
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As ações que obtiveram as maiores altas do Ibovespa em setembro foram: Embraer ON
(+17,26%); BR Mals Par ON (+8,23%); Ultrapar ON (+6,15%); Cielo ON (+4,90%); e
Redecard ON (+4,49%). As maiores baixas foram: Hypermarcas ON (-33,73%); MRV
ON (-28,13%); Rossi Resid ON (-28,03%); Gafisa ON (-27,82%); e Brasken PNA (-
22,86%).
Em setembro, os demais índices calculados pela Bolsa apresentaram as seguintes
performances: IBrX-50 (-5,09% a 7.558 pontos); IBrX-100 (-4,54% a 18.025 pontos);
ISE (-2,81% a 1.858 pontos); Itel (-8,21% a 1.589 pontos); IEE (-1,36% a 27.810
pontos); INDX (-6,31% a 8.683 pontos); IVBX-2 (-6,68% a 5.296 pontos); IGC (-
4,45% a 6.189 pontos); Itag (-4,22% a 7.904. pontos); Small Cap (-7,19% a 1.161
pontos); MidLarge Cap (-4,29% a 798 pontos); ICON (-6,14% a 1.498 pontos); IMOB
(-14,13% a 734 pontos); IFNC (-2,40% a 3.066 pontos); ICO2 (-3,62% a 923 pontos);
IGCT (-4,14% a 1.735 pontos); UTIL (-2,31% a 2.436 pontos); IDIV (-1,91% a 2.576
pontos); IMAT (-6,49% a 1.585 pontos); e IBRA (-4,56% a 1.655 pontos).
Valor de mercado
O valor de mercado (capitalização bursátil) das 377 empresas com ações negociadas na
BM&FBOVESPA, ao final de setembro, foi de R$ 2,14 trilhões. Em agosto, esse valor
era de R$ 2,23 trilhões, referente ao mesmo número de companhias.
Níveis diferenciados
Em setembro, as 182 empresas integrantes dos Níveis Diferenciados de Governança
Corporativa da BM&FBOVESPA representavam 65,30% do valor de mercado, 83,99%
do volume financeiro e 85,50% dos negócios realizados no mercado a vista. Ao final de
agosto, eram 182 empresas, que representavam 65,32% do valor de mercado, 77,05%
do volume financeiro, e 83,46% da quantidade de negócios.
Participação dos mercados
Em setembro, o mercado a vista (lote-padrão) respondeu por 93,4% do volume
financeiro; seguido pelo de opções, com 5,2%; e pelo mercado a termo, com 1,4%. O
After Market movimentou R$ 950,49 milhões, com a realização de 67.300 negócios,
ante R$ 1,12 bilhão e 78.909 transações no mês anterior.
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Participação dos investidores
Em setembro, os investidores institucionais lideraram a movimentação financeira no
segmento Bovespa, com participação de 33,82%, ante 32,08% em agosto. Na segunda
posição, ficaram os investidores estrangeiros, que obtiveram participação de 33,78%,
ante 36,50%. As pessoas físicas movimentaram 22,95% ante 20,16%. As instituições
financeiras ficaram com 7,66%, ante 9,73%; as empresas, com 1,75%, ante 1,47%; e o
grupo Outros com 0,04%, ante 0,06% em agosto.
Investimento Estrangeiro
Em 2011, os investimentos estrangeiros nos papéis de empresas brasileiras até setembro
atingiu volume positivo de R$ 7.437.147.628,40, resultado de R$ 7.797.276.175,40
(sendo 6,2 bilhões ofertadas no Brasil) em distribuições públicas e o saldo negativo de
R$ 360.128.547,00 na negociação no mercado secundário da BM&FBOVESPA.
No mês de setembro, o balanço da negociação dos investidores estrangeiros na
BM&FBOVESPA foi negativo em R$ 249.661.434,00, resultado de vendas no valor de
R$ 44.396.267.461,00 e de compras de ações de R$ 44.146.606.027,00.
A participação dos estrangeiros nas ofertas públicas de ações, incluindo IPO's,
representa 58,1% do total de R$ 13.417.556.898,50 das operações realizadas com
Anúncios de Encerramento publicados até 04 de outubro de 2011, conforme tabela
disponível na sala de imprensa do site.
Clubes de investimento
Em setembro, foram abertos 25 novos clubes de investimento, totalizando 2.904
registros. Até o final de agosto, o patrimônio líquido era de R$ 9,36 bilhões e o número
de cotistas estava em 120.925, conforme os últimos dados disponíveis.
Investidores individuais
O número de contas de investidores pessoas físicas no mercado de ações foi de 593.311
em setembro. Ao final de agosto, o número era de 595.850.
ETFs
Os oito ETFs (exchange traded funds, na sigla em inglês) negociados na
BM&FBOVESPA totalizaram 75.740 negócios, em setembro, ante 78.809 em agosto. O
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volume financeiro registrou R$ 1,42 bilhão, ante R$ 1,40 bilhão em agosto. Destaque
para o ETF BOVA11, que replica o Ibovespa, com volume financeiro de R$ 1,32 bilhão
e 73.009 negócios.
Empréstimos de ações
Em setembro, o número de operações com empréstimos de ações foi de 125.257, ante
141.721 em agosto. O volume financeiro totalizou R$ 61,61 bilhões, em setembro, ante
R$ 62,63 bilhões no mês anterior.
Renda fixa privada
Em setembro, o volume financeiro do mercado secundário de renda fixa privada
totalizou R$ 28,50 milhões, ante R$ 39,73 milhões em agosto, somados os negócios
realizados no Bovespa Fix e Soma Fix. Deste total, R$ 14,42 milhões foram referentes a
debêntures e R$ 14,08 milhões aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Fundos de Investimento Imobiliários
Os Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) movimentaram R$ 77,95 milhões em
7.855 negócios, em setembro. No mês anterior, o volume financeiro registrado foi de R$
89,28 milhões, em 8.685 negócios. O mês de setembro encerrou com 61 fundos
imobiliários registrados e autorizados a negociação nos mercados de bolsa e balcão da
BM&FBOVESPA.
Segmento BM&F
Em setembro, os mercados do segmento BM&F totalizaram 59.365.524 contratos
negociados e volume financeiro de R$ 4,35 trilhões, ante 78.606.873 contratos e giro de
R$ 5,23 trilhões em agosto. A média diária de contratos negociados foi de 2.826.930 em
setembro, ante 3.417.690 em agosto. Ao final do último pregão de setembro, o número
dos contratos em aberto, no total do mercado, era de 36.620.797 posições, ante
37.821.302 em agosto.
Derivativos financeiros
Em setembro, o futuro de Juro (DI) contabilizou 32.142.429 contratos negociados, ante
43.131.174 em agosto. O Dólar Comercial futuro encerrou setembro com 9.193.043
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contratos negociados, ante 8.674.297 no mês anterior. O futuro de Ibovespa registrou a
negociação de 2.098.962 contratos, ante 3.022.720. O futuro de reais por Euro
contabilizou 70.857 contratos negociados, ante 37.122.
Minicontratos
Em setembro, foram negociados 3.675.847 minicontratos derivativos, ante 4.163.031
em julho. O minicontato de Ibovespa futuro negociou 3.350.581 contratos, ante
3.858.463. O minicontrato de Dólar Comercial futuro totalizou a negociação de 323.671
contratos, ante 303.044 em agosto. Os minicontratos futuros encerraram setembro com
34.672 posições em aberto, ante 38.741 no mês anterior.
Derivativos de commodities
Em setembro, foram negociados 231.055 contratos futuros e de opções sobre futuro de
commodities, ante 252.193 em agosto. Ao final do período, foram registrados 148.035
contratos em aberto, ante 136.855 no mês anterior. As opções sobre futuro de
commodities totalizaram 53.167 contratos, em setembro, ante 41.561 no período
anterior.
Os novos derivativos de soja com liquidação financeira, lançados em janeiro,
registraram a negociação de 15.944 contratos no mês de setembro, ante 14.528 no mês
anterior. O número de contratos negociados de futuros e de opções de boi gordo foi de
116.410, em setembro, ante 124.299 em agosto. O milho fechou o período com total de
55.767 contratos, entre futuros e opções, ante 57.033 no mês anterior. O café arábica
encerrou setembro com 36.407 contratos, enquanto em agosto o total foi de 47.632. O
etanol hidratado registrou 6.527 contratos negociados, ante 8.701 em agosto.
Títulos do agronegócio
Em setembro, o estoque de títulos do agronegócio registrados na BM&FBOVESPA
totalizou R$ 6,92 bilhões, ante R$ 5,63 bilhões, em agosto, somando todas as operações
realizadas no Sistema de Registro de Títulos do Agronegócio (SRTA).
O estoque de LCAs (Letra de Crédito do Agronegócio) registradas na Bolsa totalizou
R$ 5,68 bilhões, ante R$ 4,27 bilhões, em agosto. O volume de CPRs (Cédula de
Produto Rural) registradas somou R$ 1,02 bilhão, contra R$ 1,19 bilhão, no período
anterior.
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Ouro a vista
O mercado disponível de ouro (250 gramas) negociou, em setembro, 2.127 contratos,
ante 2.656 em agosto. O volume financeiro totalizou R$ 53,51 milhões no período, ante
R$ 61,54 milhões no mês anterior.
Dólar a vista
O dólar a vista (dólar pronto) totalizou 1.006 negócios com giro financeiro de US$ 2,53
bilhões em setembro. No período anterior, foram registrados 976 negócios com volume
financeiro de US$ 2,39 bilhões. O volume total de dólares negociados no mercado
interbancário brasileiro e registrados para liquidação na Clearing de Câmbio
BM&FBOVESPA foi de 3.765 negócios e US$ 48,36 bilhões, ante 4.037 negócios e
US$ 54,24 bilhões em agosto.
Participação dos investidores
Em setembro, as instituições financeiras lideraram a movimentação nos mercados do
segmento BM&F, com participação de 34,52%, ante 31,86% em agosto. Na segunda
posição, ficaram os investidores institucionais, que obtiveram 31,83%, ante 34,74% no
mês anterior. Os investidores estrangeiros alcançaram 26,90%, ante 25,97%. As pessoas
físicas encerraram o mês com participação de 4,81%, ante 5,13%; e as empresas, com
1,88%, ante 2,31%.
Investidores individuais
Ao final de setembro, a quantidade de investidores pessoas físicas com ao menos uma
conta ativa na Clearing de Derivativos foi de 156.657 ante 152.954 no mês anterior.
Acesso direto ao mercado (DMA)
Segmento BM&F
Em setembro, as negociações realizadas via Acesso Direto ao Mercado (DMA, na sigla
em inglês) no segmento BM&F* registraram 35.144.357 contratos negociados em
4.311.865 negócios. No mês anterior, o número de contratos negociados foi de
41.417.494, em 4.431.750 negócios.
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Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento BM&F foram:
DMA tradicional ­ 12.583.334 contratos negociados em 1.366.264 negócios, ante
17.540.231 contratos e 1.306.241 negócios em agosto;
DMA via provedor (incluindo o roteamento de ordens com o Sistema Globex) ­
13.976.949 contratos negociados em 374.992 negócios, ante 14.088.756 contratos e
435.281 negócios em agosto;
DMA via conexão direta ­ 2.636 contratos negociados em 447 negócios, ante 4.210
contratos e 830 negócios em agosto; e
DMA via co-location ­ 8.581.438 contratos negociados em 2.570.162 negócios, ante
9.784.297 contratos e 2.689.398 negócios em agosto.
Em setembro, as negociações realizadas por investidores estrangeiros apresentados à
BM&FBOVESPA pela CME (que utilizam o sistema de roteamento de ordens Globex-
GTS ou que acessam os mercados da Bolsa via co-location) totalizaram 4.685.186
contratos negociados, em 1.164.510 negócios. Em agosto, os totais foram 5.308.308
contratos negociados e 1.235.349 negócios.
Segmento BOVESPA
Em setembro, as negociações realizadas via DMA no segmento BOVESPA*
totalizaram volume de R$ 111,41 bilhões em 14.298.483 negócios. No mês anterior, o
volume foi de R$ 138,52 bilhões em 17.021.408 negócios.
Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento BOVESPA foram:
DMA tradicional ­ R$ 95,77 bilhões em 11.763.618 negócios, ante R$ 120,45 bilhões e
14.098.638 negócios em agosto;
DMA via provedor ­ R$ 1,34 bilhão em 177.044 negócios, ante R$ 1,37 bilhão e
167.272 negócios em agosto; e
DMA via co-location ­ R$ 14,29 bilhões em 2.357.270 negócios, ante R$ 16,69 bilhões
e 2.755.498 negócios em agosto.
* O acesso direto aos sistemas de negociação da BM&FBOVESPA é realizado por
DMA modelos 1, 2, 3 e 4.
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No modelo 1 ou DMA tradicional, o cliente acessa o sistema de negociação por
intermédio da estrutura tecnológica da corretora.
No modelo 2 ou DMA via provedor, ele não utiliza a estrutura anterior e se conecta aos
sistemas por um provedor de acesso autorizado.O acesso via roteamento de ordens com
o Globex, no segmento BM&F, é uma forma de DMA modelo 2.
No modelo 3 ou DMA via conexão direta, o acesso às plataformas de negociação da
Bolsa ocorre via conexão direta.
No modelo 4 ou DMA via co-location, o cliente instala seu próprio computador dentro
da Bolsa.
Notas: Os volumes negociados por tipo de acesso incluem as duas partes do negócio
(compra e venda).
Os volumes por tipo de acesso de ambos os segmentos passaram a ser divulgados de
forma consolidada no balanço de operações da BM&FBOVESPA a partir de maio de
2009.
São Paulo, 06 de outubro de 2011.
Eduardo Refinetti Guardia
Diretor de Relações com Investidores